男同 信用债ETF大成: 大成深证基准作念市信用债往来型敞开式指数证券投资基金基金家具辛勤摘录更新
发布日期：2025-03-16 03:52 点击次数：191
大成深证基准作念市信用债往来型敞开式指数证券投资基金
基金家具辛勤摘录更新
编制日历：2025 年 1 月 17 日
送出日历：2025 年 1 月 18 日
本摘录提供本基金的进攻信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募讲明书等销售文献。
一、家具大致
大 成深 证基 准作念市 信用债
基金简称 基金代码 159395
ETF
基金料理东谈主 大成基金料理有限公司 基金托管东谈主 兴业银行股份有限公司
上市往来所及上市
深圳证券往来所
日历
基金合同胜仗日 2025 年 1 月 16 日
基金类型 债券型 往来币种 东谈主民币
运作阵势 往来型敞开式 敞开频率 每个敞开日
驱动担任本基金基
基金司理 万晓慧 金司理的日历
证券从业日历 2016 年 5 月 9 日
《基金合同》胜仗后，邻接 20 个责任日出现基金份额执有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基
金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在按时讲演中给予长远；邻接 60
个责任日出现前述情形的，基金料理东谈主应当在 10 个责任日内向中国证监会讲演并提
其他 出惩处有盘算，如执续运作、挽救运作阵势、与其他基金兼并或者阻隔基金合同等，并
在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会。
法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。
基金场内简称：信用债 ETF 大成
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资目的与投资战略
详见《大成深证基准作念市信用债往来型敞开式指数证券投资基金招募讲明书》第十一部分“基金的投资”。
精细追踪目的指数，追求追踪偏离度和追踪差错的最小化。力求本基金的净值增长率
投资目的
与事迹比较基准之间的日均偏离度的十足值不跳动 0.2%，年化追踪差错不跳动 2%。
本基金的目的指数为深证基准作念市信用债指数。
本基金主要投资于目的指数成份债券和备选成份债券。为更好地完了基金的投资目的，
本基金不错投资国内照章刊行、上市的债券（包括国债、央行单子、地点政府债、金
投资限制 融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期单子、公设立行的
次级债券、政府维持机构债、政府维持债券、可永别往来可转债的纯债部分）、钞票支
执证券、银行进款（包括合同进款、按时进款过火他银行进款）
、同行存单、债券回购、
国债期货、货币阛阓器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，
但需顺应中国证监会的干系规则。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在执行顺应措施后，
不错将其纳入投资限制。
在建仓完成后，本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的 80%；本基金投资于标
的指数成份债券和备选成份债券的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非
现款基金钞票的 80%。本基金每个往将翌日终在扣除国债期货合约需交纳的往来保证
金后，应当保执不低于往来保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款。
若是法律法例对该比例要求有变更的，基金料理东谈主在执行顺应措施后，本基金作念相应
休养。
本基金为指数基金，主要罗致代表性分层抽样复制战略，投资于目的指数中具有代表
性的部分红份券，或选拔非成份券四肢替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、
剩余期限散播和到期收益率等）与目的指数不异。
（一）分层抽样战略
分层抽样复制法指的是罗致一定的抽样措施从组成指数的成份债券中抽取几许成份债
券组成用于复制指数追踪组合的措施。采选该措施不错在法例追踪差错的基础上，进
一步减少组合珍摄及再均衡所需的用度。
本基金将最初通过对目的指数中各成份债券的信用评级、历史流动性及收益率等进行
分析，初步选拔流动性较好的成份券四肢备选，其次将通过对目的指数按照久期、剩
余期限、信用品级、到期收益率以及债券刊行主体等进行分层抽样，以使构建组合与
目的指数在以上特征上尽可能不异，达到复制目的指数、镌汰往来成本的目的。
由于罗致抽样复制，本基金组合中的个券只数、权重与目的指数可能存在各异。此外
本基金在法例追踪差错的前提下，可通过风险可控的积极料理赢得逾额收益，以弥补
主要投资战略 基金用度等料理成本，法例与目的指数的偏离度。
（二）替代性战略
若成份券遭受包括但不限于债券还本派息、退市、流动性不及、债券到期等法例限制
或组合优化需要等情况，基金料理东谈主不错部分执有现款或在成份券及备选成份券外寻
找其他债券构建替代组合，对指数进行追踪复制。
替代组合的构建将以债券流动性为箝制条目，按照与被替代债券久期掌握、信用评级
不异、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，法例替代组合与被替代债券的跟
踪偏离度和追踪差错最小化。
当指数成份券发生较着负面事件靠近退市或失言风险，且指数编制机构暂未作出休养
的，基金料理东谈主应当按照执有东谈主利益优先的原则，执行里面决策措施后实时对干系成
份券进行休养。
（三）债券投资战略
（四）钞票维持证券投资战略
（五）养殖品投资战略
事迹比较基准 深证基准作念市信用债指数收益率
本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币阛阓基金，低于夹杂型
基金与股票型基金。
风险收益特征
本基金属于指数基金，罗致分层抽样复制法追踪目的指数推崇，具有与目的指数以及
目的指数所代表的债券阛阓组合不异的风险收益特征。
(二) 投资组搭伙产竖立图表/区域竖立图表
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法例本文献编制日，本基金尚未长远季度讲演。
(三) 自基金合同胜仗以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
法例本文献编制日，本基金尚未长远年度讲演。
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售干系用度
（1）投资东谈主在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不跳动 0.50%圭臬收取佣金，其中包含
证券往来所、登记机构等收取的干系用度。
（2）场内往来用度以证券公司履行收取为准。
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费阵势/年费率或金额 收取方
别
料理费 0.15% 基金料理东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审 计 费
用
信 息 披
露费
《基金合同》胜仗后与基金干系的讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额执有东谈主大会用度；基金
其 他 费 的证券、期货往来用度；基金的银行汇划用度、账户开户及珍摄用度；基金上市费及年费、注
用 册登记用度、IOPV 计较与发布用度（如有）、收益分派中发生的用度；按照国度有计划规则和
《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：（1）本基金往来证券等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。
（2）审计用度、信息长远费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实
际金额以基金按时讲演长远为准。
(三) 基金运作概括用度测算
法例本文献编制日，本基金尚未长远年度讲演。
四、风险揭示与进攻辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能厌世投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金
的《招募讲明书》等销售文献。
本基金为往来型敞开式指数基金，罗致分层抽样复制战略追踪目的指数，其风险收益特征与目的指数以
及目的指数所代表的阛阓的风险收益特征不异，其靠近的主要风险包括阛阓风险、料理风险、操立场险、技
术风险、不成抗力、特等风险和其他风险。
本基金的特定风险：
（1）目的指数申诉与债券阛阓平均申诉偏离的风险；（2）目的指数波动的风险；（3）基金投资组合
申诉与目的指数申诉偏离的风险； （4）目的指数变更的风险；（5）追踪差错法例未达商定目的的风险； （6）
成份券停牌的风险；（7）成份券失言的风险；（8）指数编制机构住手工作的风险；（9）基金合同阻隔的
风险；（10）基金份额二级阛阓往来价钱折溢价的风险；（11）参考 IOPV 决策和 IOPV 计较造作的风险；
（12）退市风险；（13）投资东谈主申购赎回失败的风险；（14）申购赎回的代理生意风险；（15）钞票维持证
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券风险；（16）投资国债期货的风险；（17）流动性风险评估；（18）第三方机构工作的风险；（19）本基
金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
(二) 进攻辅导
基金家具辛勤摘录信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基
金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取
基金的干系信息，敬请同期见谅基金料理东谈主发布的干系临时公告等。
大成深证基准作念市信用债往来型敞开式指数证券投资基金经中国证监会 2024 年 12 月 31 日证监许可
【2024】1968 号文注册召募。
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也
不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东谈主依照恪尽责守、解释信用、严慎奋力的原则料理和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。
五、其他辛勤查询阵势
以下辛勤详见基金料理东谈主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558
易型敞开式指数证券投资基金托管合同、大成深证基准作念市信用债往来型敞开式指数证券投资基金招募说
明书
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